存股族醒醒！2026 AI 量化交易績效輾壓 00878？PTT 鄉民實測曝：這才是真正的財富密碼

【前言：當存股變成「存骨」？】

2026 年初，台股市場經歷了劇烈波動。過去幾年被奉為圭臬的「00878 (國泰永續高股息) 存股大法」，在通膨黏著與科技股估值修正的雙重夾擊下，開始出現績效疲軟的雜音。打開 PTT Stock 版，越來越多鄉民抱怨：「領了股息，賠了價差」。

然而，在另一群「寬客 (Quants)」的螢幕上，獲利曲線卻逆勢創新高。他們不看盤、不聽明牌，而是用 Python 寫出自動化交易機器人，24 小時監控市場。今天，我們就以資深量化工程師的角度，拆解這套「財富密碼」。

【軍火庫：2026 最強開源回測框架】

工欲善其事，必先利其器。要打敗大盤，你不能只用 Excel。以下是 2026 年最推薦的 Python 量化與回測框架：

1. VectorBT (Pro)：

• 特點：極致速度。它利用 NumPy 和 Pandas 的向量化運算，能在大約 5 秒內完成 10 年歷史數據的 10,000 組參數回測。
• 適用場景：快速驗證策略靈感，例如「RSI 在 30 以下且成交量爆增」的勝率分析。
• 評價：這是目前最適合工程師入門的「光速回測」神器。

2. Backtrader / Zipline-Reloaded：

• 特點：老牌經典，事件驅動 (Event-driven)。模擬真實交易的每一筆訂單，包含滑價 (Slippage) 和手續費。
• 適用場景：策略上線前的最後「實戰模擬」，確保邏輯無誤。

3. Hummingbot / Freqtrade (加密貨幣篇)：

• 特點：專為 Crypto 設計。Hummingbot 擅長做市 (Market Making) 和套利；Freqtrade 則擁有強大的 AI 機器學習模組 (FreqAI)。
• 警語：幣圈波動大，請嚴設停損。

【實戰策略：波動率突破 (Volatility Breakout)】

別再只會用黃金交叉了！這裡分享一個法人常用的策略邏輯，特別適合像台積電 (2330) 或 AI 概念股這類有趨勢性的標的，績效往往能輾壓 00878 的被動持有。

• 核心邏輯：價格在盤整後出現劇烈波動，通常代表新趨勢的開始。
• 進場條件：

1. 計算過去 N 天的價格波動幅度 (Range)。
2. 今日股價 > 昨日收盤價 + (K * 昨日波動幅)。
3. 成交量 > 過去 5 日均量 (確認動能)。

• 出場條件：跌破移動停利線，或持有至收盤 (當沖)。

這套邏輯的優勢在於「追漲殺跌」，在趨勢明確時能吃到大波段，而在盤整時透過濾網減少交易。

【台股實作：接軌在地 API】

策略寫好了，怎麼下單？台灣券商的 API 已經相當成熟：

• 永豐金 Shioaji (Shioaji)：目前 Python 支援度最好，文件完整，社群活躍。支援即時報價與下單。
• 玉山 Fugle (Fugle Trade)：RESTful API 設計優良，適合喜歡 Web 開發風格的工程師，整合 TradingView 圖表非常方便。

【避雷指南：新手常犯的致命錯誤】

1. 未來函數 (Look-ahead Bias)：

• 錯誤：在計算訊號時，不小心用到了「收盤價」來決定「開盤買進」。
• 後果：回測績效好到不像話 (勝率 90% 以上)，實單卻賠得一塌糊塗。
• 解法：嚴格檢查時間戳記，確保訊號只能用「當下已知」的數據計算。

2. 過度最佳化 (Overfitting)：

• 錯誤：硬湊參數 (例如 RSI < 23.5 買進)，只為了讓過去的績效曲線完美。
• 後果：市場一變，策略直接失效。
• 解法：使用樣本外測試 (Out-of-Sample Testing)，將數據分為「訓練集」和「測試集」。

【結語】

00878 適合想要安穩睡覺的投資人，但如果你擁有程式能力，且渴望追求超額報酬 (Alpha)，量化交易是你不可忽視的武器。這不是賭博，這是數學與紀律的勝利。從今天起，把你的 Python 技能從「爬蟲」升級為「交易機器人」吧！