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解析2025年最熱門的工程師轉職話題，揭密如何利用 Python、Backtrader 與機器學習（XGBoost）建構台股自動化交易系統。本文深入探討量化策略邏輯、開源回測框架選擇，以及實戰中的避坑指南。

最近在 PTT Tech_Job 與 Stock 版引爆話題的一篇「畢業文」，主角竟是一位剛從台積電（$TSM）離職的 35 歲資深工程師。他不是跳槽去輝達（$NVDA），而是曬出了一張 2025 年的對帳單——依靠自寫的「AI 量化交易機器人」，全年報酬率狠甩高股息 ETF 00878，實現了財務自由。

這不只是個都市傳說，更是 2026 年「工程師投資學」的縮影。作為量化專家，今天不談雞湯，直接拆解他可能使用的「軍火庫」，教你如何用程式碼為自己打造第二份薪水。

核心軍火庫：Python 生態系

要複製這套系統，你不需要昂貴的 Bloomberg 終端機，只需要掌握開源力量：

數據源 (Data Feed)：

Shioaji (永豐金 API) 或 Fugle (富果 API)：這是台股量化交易的標配。不同於美股常用的 yfinance，台股需要即時的 Tick 級數據與穩定的下單通道。這位工程師極可能利用 Shioaji 抓取台積電供應鏈（如弘塑、家登）的即時報價。
CCXT：如果你主攻加密貨幣，這是連接幣安或 OKX 的首選庫。

回測引擎 (Backtesting Engine)：

Backtrader：雖然老牌，但依然是 Python 界最硬核的選擇。它允許你模擬滑價 (Slippage)、手續費，並能精確處理訂單生命週期。
VectorBT：如果你偏好極速的大數據回測（例如跑 10 年份的分鐘線），這是 2025 年的新寵，利用 NumPy 向量化運算，速度比傳統迴圈快 100 倍。

AI 大腦 (The "AI" Part)：

XGBoost / LightGBM：別被「AI」嚇到，實務上最有效的不是深不可測的神經網絡，而是梯度提升決策樹 (Gradient Boosting)。策略邏輯可能是：將「台積電 ADR 隔夜漲跌幅」、「外資籌碼流向」、「期貨逆價差」作為特徵 (Features)，訓練模型預測開盤後 30 分鐘的走勢。

實戰策略揭密：統計套利 (Statistical Arbitrage)

網路上跪求的「原始碼」，核心邏輯很可能是一套「台積電領先指標策略」。

策略邏輯：台積電 ($TSM) 往往是台股的領頭羊。當台積電 ADR 在美股大漲，隔天台股開盤時，相關供應鏈或中小型半導體股會有「補漲效應」，但反應速度不一。

程式碼邏輯示意 (Pseudo-code)：

import backtrader as bt
import xgboost as xgb

class TSMC_Lead_Lag_Strategy(bt.Strategy):
def __init__(self):
self.tsm_adr = self.datas[0]  # 台積電 ADR 數據
self.local_stock = self.datas[1] # 本地供應鏈個股
self.model = xgb.Booster(model_file='my_trained_model.json')

def next(self):
# 1. 計算特徵：ADR 漲跌幅、成交量異動、技術指標
features = self.calculate_features(self.tsm_adr, self.local_stock)

# 2. AI 預測：預測未來 30 分鐘上漲機率
probability = self.model.predict(features)

# 3. 交易決策
if probability > 0.8 and not self.position:
# 強力看漲訊號 -> 買進
self.buy(data=self.local_stock, size=1000)

elif probability < 0.4 and self.position:
# 訊號轉弱 -> 獲利了結
self.close(data=self.local_stock)

避坑指南：為什麼 90% 的人會失敗？

看到對帳單就想衝進去的人，通常會死在以下三點：

過度擬合 (Overfitting)：這是新手最常見的錯誤。為了讓回測曲線漂亮，你調整了 20 個參數來「適應」過去的行情。結果一上線實戰（Out-of-Sample），績效直接腰斬。解法：使用 Walk-Forward Analysis，並保持模型簡單。
忽視交易成本：台股交易稅與手續費加起來約 0.4% - 0.5%（當沖降稅後較低）。如果你的 AI 模型預測準確率只有 52%，扣掉成本後你其實是在虧錢。量化交易比的是「扣費後的期望值」。
倖存者偏差 (Survivorship Bias)：抓歷史資料時，如果只抓「現在還活著的股票」，你就忽略了那些下市或暴跌的地雷股。真正的回測資料庫必須包含已下市的公司。

結語

那位台積電工程師的成功，不在於他有什麼神奇的 Code，而在於他將工程思維應用在金融市場。他不僅寫程式，更懂得風險控管（Risk Management）。

如果你也想開始，別急著辭職。先打開 Python，裝上 Backtrader 和 Shioaji，試著寫出你的第一支「均線策略」吧。在這個 AI 時代，最危險的不是機器人會取代你，而是懂得用機器人的人取代了你。

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