CULTIVATE | 智耕

2026年投資新顯學：別再只會定期定額0050！本文深入解析竹科工程師如何利用 Python (Backtrader, Shioaji) 打造量化交易機器人。從開源回測框架到「偽9成勝率」的均值回歸策略邏輯大公開，並揭露新手最易踩的 Overfitting 陷阱。

在這個萬物皆 AI 的 2026 年，如果你還只會傻傻地「存股」領股息，可能已經輸在起跑點了。近期在 PTT Stock 版與 GitHub 上，越來越多竹科工程師開始利用下班時間，用自己最擅長的 Python 寫出自動化交易腳本。這群「寬客 (Quants)」不看盤、不聽明牌，只相信數據與回測。今天我們就來拆解這套讓工程師提早退休的技術堆疊，以及那個傳說中「勝率 9 成」的策略真相。

1. 工欲善其事：打造你的軍火庫 (Tech Stack)

要在台股或加密貨幣戰場存活，你不能手無寸鐵。以下是 2026 年最熱門的開源量化工具：

Backtrader / Lean (QuantConnect): 這是量化交易的靈魂。Backtrader 是 Python 界最老牌也最經典的回測框架，它允許你模擬過去 10 年的市場數據，驗證你的策略是否真的會賺錢，而不是只靠「感覺」。如果你偏好雲端與 C#，Lean 則是機構級的選擇。
Shioaji (永豐金 API): 台股交易員的必備神器。不同於國外券商，台股 API 選擇較少，而 Shioaji 提供了非常 Pythonic 的介面。
技術亮點：支援 WebSocket 即時報價 (Tick Data)，這對於高頻或極短線策略至關重要。
實戰邏輯：

# 概念代碼 (非完整腳本)
import shioaji as sj
api = sj.Shioaji()
api.login(api_key="YOUR_KEY", secret_key="YOUR_SECRET")
# 訂閱台積電 (2330) 即時報價
contract = api.Contracts.Stocks['2330']
api.quote.subscribe(contract, quote_type=sj.constant.QuoteType.Tick)

TA-Lib & Scikit-learn: TA-Lib 幫你計算 RSI, MACD, Bollinger Bands 等數百種技術指標；而 Scikit-learn 則是引入「AI」的關鍵，你可以用 Random Forest 或 SVM 來訓練模型，預測隔天的漲跌機率。

2. 揭密：傳說中「勝率 9 成」的策略長怎樣？

很多新手在回測時會跑出驚人的 90% 勝率，這通常是基於「均值回歸 (Mean Reversion)」邏輯。

策略邏輯 (The Logic)：

假設：股票價格會圍繞著平均值波動，漲多必跌，跌多必漲。
進場訊號：當股價跌破布林通道下緣 (Lower Bollinger Band) 且 RSI < 30 (超賣)。
出場訊號：當股價回到均線 (SMA 20) 或 RSI > 50。

為什麼勝率高？因為市場在 70% 的時間裡都是盤整震盪的。這種策略在盤整盤會不斷地「低買高賣」，累積大量的小額獲利。

致命缺陷 (The Trap)：這就是所謂的「壓路機前撿硬幣」。一旦遇到 2020 年疫情或 2008 年金融海嘯這種「單邊大趨勢下跌」，股價會沿著布林通道下緣一路狂瀉。這時候你的策略會不斷抄底 (Catching a falling knife)，幾次交易就可能把過去兩年的獲利全部吐回去，甚至爆倉。

3. AI 如何介入？ (The AI Edge)

為了避開上述陷阱，進階的工程師會加入 AI 過濾器。

特徵工程 (Feature Engineering)：將過去 5 天的量價關係、外資籌碼、甚至新聞情緒 (Sentiment Analysis) 餵給模型。
模型訓練：訓練一個 XGBoost 模型來判斷「現在是否為趨勢盤」。
混合策略：如果 AI 預測是大跌趨勢，直接關閉均值回歸策略，甚至切換成動能策略 (Momentum Strategy) 做空。

4. 避雷指南：新手必死的坑

過度擬合 (Overfitting)：你調整了 100 個參數，終於在 2024 年的歷史數據跑出 100% 報酬率。恭喜你，這模型上線必死。因為它只是「背下了」歷史答案，對未來毫無預測力。
未來函數 (Look-ahead Bias)：這是最常見的 Bug。例如你的程式碼在計算今天訊號時，不小心用到了「今天的收盤價」(而在盤中你是不可能知道收盤價的)。這會導致回測績效好到不可思議，但實戰完全失效。
倖存者偏差 (Survivorship Bias)：只回測現在還在上市的股票，卻忽略了那些已經下市的地雷股 (如博達、樂陞)。這會讓你的回測結果虛高。