台灣之光！清大團隊靠 AI 殺進全球前十，網瘋傳：這年薪直接碾壓竹科工程師

2024 年，來自台灣清華大學的團隊在 WorldQuant 國際量化錦標賽（IQC）中擊敗全球 111 個國家、超過 3 萬名參賽者，勇奪全球總冠軍。這不僅是台灣之光，更向市場傳遞了一個訊號：「量化交易 + AI」不再是華爾街投行的專利，資工與財金背景的台灣人才正在這塊領域發光發熱。 網路上甚至有討論指出，頂尖量化研究員（Quant Researcher）的分紅與薪資，早已超越傳統竹科工程師的「天花板」。

想加入這場軍備競賽？你不需要昂貴的彭博終端機，只需要一台筆電、Python，以及正確的開源工具。

🛠️ 2026 量化軍火庫：開源回測框架評比

工欲善其事，必先利其器。不要浪費時間從頭寫回測引擎（Backtesting Engine），那是「重複造輪子」的大忌。以下是 2025-2026 年最硬核的選擇：

1. Backtrader (經典不敗)

• 定位：Python 量化界的「瑞士刀」。
• 優點：極度靈活，支援 Pandas 向量化運算，社群資源最豐富。你可以輕鬆客製化指標（Indicator）和交易邏輯。
• 缺點：原生視覺化功能較陽春，處理高頻數據（HFT）稍顯吃力。
• 適用者：剛入門到中階的策略開發者，尤其是做日線或分鐘線級別的台股波段策略。

2. Lean (QuantConnect 引擎)

• 定位：工業級回測引擎。
• 優點：由 C# 撰寫核心（速度快），外包 Python 接口。它的數據準確度極高，且支援選擇權、期貨等複雜衍生品。
• 缺點：架構龐大，學習曲線陡峭，本地端部署（Local Setup）較麻煩。
• 適用者：有志於挑戰機構級策略，或需要精確處理除權息、分割數據的專業交易員。

3. Hummingbot (加密貨幣專武)

• 定位：造市（Market Making）與套利機器人。
• 特點：專為 Crypto 市場設計，內建跨交易所搬磚、三角套利策略。
• 實戰：適合用來捕捉幣圈的長尾波動，但需注意交易所 API 限制與滑價風險。

🇹🇼 台股實戰：Shioaji vs. Fugle

在台灣，我們有兩個非常優秀的 Python API 選擇，讓程式交易不再是 VIP 大戶的特權：

• Shioaji (永豐金證券)：

• 號稱最 "Pythonic" 的券商 API。核心用 C++ 優化，速度極快。

• 亮點：官方文件甚至提供了 AI Coding Agent 的範例，非常適合想將 Machine Learning 模型串接下單系統的開發者。

• 應用：適合需要快速運算、串接 Tick 級資料的策略。

• Fugle (富果/玉山)：

• 主打「開發者體驗」（DX），文件清晰，RESTful 風格。

• 亮點：對於網頁開發者非常友善，適合用來製作自己的「戰情儀表板」或視覺化分析工具。

🧠 策略邏輯：統計套利 (Statistical Arbitrage)

別再只會用黃金交叉了！這裡介紹一個機構常用的策略邏輯：配對交易 (Pairs Trading)。

核心概念： 尋找兩檔歷史走勢高度相關的股票（例如：台積電 vs. 聯電，或 長榮 vs. 陽明）。當它們的價差（Spread）偏離常態分佈時，賭它們會「均值回歸」。

Python 實作邏輯：

1. 協整檢定 (Cointegration Test)：使用 statsmodels.tsa.stattools.coint 找出具有長期均衡關係的股票對。注意：相關係數高不代表協整！
2. 計算 Z-Score： $$ Z = \frac{\text{Spread} - \text{Mean}}{\text{Std Dev}} $$
3. 訊號生成：

• 當 $Z > 2$：做空強勢股，做多弱勢股（預期價差收斂）。
• 當 $Z < -2$：做多強勢股，做空弱勢股。
• 當 $Z \approx 0$：平倉獲利。

⚠️ 避雷指南：新手最容易踩的坑

1. 偷看答案 (Look-ahead Bias)：

• 慘劇：在計算 Close[t] 的訊號時，不小心用到了 High[t] 或 Close[t+1] 的數據。
• 解法：嚴格檢查回測迴圈，確保訊號生成只使用 t-1 以前的資訊。

2. 過度擬合 (Overfitting)：

• 慘劇：策略在歷史回測賺翻天，一上線就虧爛。因為你只是「記住」了歷史雜訊，而非抓住了市場規律。
• 解法：使用樣本外測試（Out-of-Sample Testing）或 Walk-Forward Analysis。參數越少越好，邏輯越簡單越強健。

🚀 結語

量化交易是一場馬拉松，不是百米衝刺。與其追求一夜暴富的「聖杯」，不如從今天開始，把你的交易邏輯寫成程式碼，用數據驗證你的直覺。這才是通往財富自由最紮實的路。

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